シグナル配信

もしあなたが、投資で長期的に安定した収益をあげ、成功したいなら、
このサイトとの出会いで、あなたの投資人生は大きく変わるかも知れません。


その理由は、リーマンショックをはじめ、数々の金融危機から資産を守り抜いた、
安定収益をあげ続けるために必要な知識とツールを以下の通り、公開するからです。

投資初心者が相場でプロに打ち勝つ、ほぼ唯一の方法とは?

人はあらゆる選択肢を比較して、必ずしも合理的に判断するのではなく、過去の経験やフィーリングに基づいて判断をするという、偏った性質(バイアス)を持っています。


実は投資についても同じ事が言え、大半の投資家は、確固たる論理的根拠も無しに、
自分の限られた投資経験や知識をもとに、直感に基づき、偏った投資判断を下しています。


例えば、上げ相場を中心に経験した株式投資家は、たとえ株価が下落し含み損が出ていたとしても、いつかは株価が上昇し、含み益が出ると信じ、銘柄を長期間保有する傾向があります。


このような投資家は、下げ相場に入ると、一転損失を抱え始めますが、自身が経験した上げ相場の経験が印象に強く残っているため、下落しても損切りせず、ポジションをさらに買い増していく傾向にあります。


そのため、下落相場が長期化すると、どんどん泥沼に入り、損失が雪だるま式に増加していきます。


実際、バブル崩壊前後に株式投資家が保有していた銘柄の大半は、その当時から20年以上経過した現在でも、絶頂期の株価に遠く及ばない状況で、多くの投資家がこの20年以上、含み損を抱えたままとなっています。


反対に、下落相場を中心に経験した投資家は、株を長期間保有すると下落リスクが怖いため、少しでも利益が出ると、すぐに手仕舞いし、利益を伸ばせない傾向にあります。


このように、ほとんどの投資家は、自身の経験や知識的な制約によるバイアスから抜け出せず、自分の非科学的な思い込み(いわゆる相場観)で、投資判断を行っているため、短期的には利益が出せても、多様な相場環境の変化に適応する事は出来ず、最終的には全投資家の90%以上が損失を抱える事になります。


そして、上述のようなバイアスが、投資成功を阻む最大の要因と言われております。


では、このようなバイアスから抜け出し、失敗を繰り返さないためには、
どうすれば良いのでしょうか?


それには、自己の相場観や裁量に頼るのではなく、投資判断の軸となる、
「統計学的有意性のある投資戦略」を構築し、そのルールに基づいて、終始一貫したトレードを行う事が重要です。


しかし、「統計学的有意性のある投資戦略」を構築するには、長期間にわたって膨大な相場データを収集・分析し、多様な相場環境における投資戦略の有効性を、統計的に検証する事が不可欠です。


このような検証作業には、膨大な時間と労力を要するため、従来までは、
一般投資家にとっては、非常にハードルの高い作業でした。


ただし、ここで大きな朗報があります。


英米をはじめとする金融先進国では、IT革命によりパソコンの普及が進み、1990年代後半から、トレード戦略の定量化技術(システムトレード)が急激に発達しました。


その結果、長期間の様々な相場環境(上昇、横ばい、下落等)における投資結果が、
明確な数値で示され、投資戦略の有効性が、短期間で検証できるようになりました。


これらの技術革新により、従来の常識が大きく変化し、相場経験の浅い投資家でも、
比較的短期間で、優れた投資戦略を構築し、プロをも凌駕する事が可能となったのです。


今までプロの餌食となってきた一般投資家にとって、非常に大きなチャンスの到来です。


このようにシステムトレードの素晴らしいメリットは、まさに投資業界に革命を起こしたと言っても過言ではありません。


では、システムトレードの活用は、我々投資家にとって、
直接的にどのようなメリットを与えるのでしょうか?


システムトレードの革新的メリット
メリット 概 要
プロのノウハウが、
そのまま自分のものに
裁量トレーダーは、投資書籍やネット情報等を参考に、独自の判断(裁量)で売買しますが、プロ並みのトレードが出来るようになるには、相当の努力と歳月が必要です。
しかし、システムトレードで提供される投資戦略の中には、プロが長期間の試行錯誤を経て作った優秀なものがあり、これを活用すれば、プロトレーダーと同様のトレードが再現できます。
時間的制約がなく、
判断が正確
あなたの代わりにコンピューターが常に市場をウォッチしてくれ、システムが判断する最良のタイミングで、シグナルが出ます。
しかもコンピューターですから、判断は正確で、疲れ知らず。あなたはコンピューターのシグナルに従うだけでOKです。
心理的リスクの回避 人間の心理には「同額の利益から得られる満足より、損失から受ける苦痛の方が大きい」という偏りが存在し、これを「損失回避バイアス」といいます。
「損失回避バイアス」により、少しの利益が出れば利益確定し、損失が出れば、損を認めたくないので損切りが出来ない状況となり、結果的に「利益は縮小、損失は拡大」する結果となってしまいます。
この傾向は投資にとっては致命的なのですが、システムトレードでは、機械的に売買ルールに従うだけですので、迷いがなく、心理的負担が少なくなり、このようなリスクを回避出来ます。
検証作業の効率化 長期間の様々な相場環境(上昇、横ばい、下落等)における投資結果が、明確な数値で示され、投資戦略の有効性が、短期間で検証できるようになりました。
これらの技術革新により、従来の常識が大きく変化し、システムトレーダーが、プロをも凌駕する事が可能となったのです。

この革新的利便性は、米、英をはじめ先進国の多くの投資家を魅了し、近年の調査によると、
米国では約25%、つまり4人に一人がシステムトレードを活用しているとの事です。


また現在、欧米の機関投資家の間でも、もはやシステムトレードの利用は常識であり、
必要不可欠なツールとなっています。


対するに日本でのシステムトレードの普及率は非常に低く、僅か1%程度と言われており、
欧米に大きく遅れを取り、日本が投資後進国と言われる一因となっています。


書籍やインターネット等を通じて、一般公開されている投資情報や巷でよく見かけるテクニカル手法の中には、役に立たない誤情報も沢山含まれており、実際に検証してみると、優位性が全く存在しない事もよくあります。


しかし、多くの日本人はそれを鵜呑みにしており、このような現状では、相場で継続的な利益をあげられる可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。


よって、投資初心者が(プロと対等に渡り合い)相場で利益を挙げるには、システムトレード等で検証済みの、「統計学的有意性のある投資戦略」に基づいてトレードを行う事が、最短距離だと言えるでしょう。


近年では、プロトレーダー等の第三者が検証・開発したトレーディングシステムが、一般公開されており、それを購入すれば、システムのトレーディングシグナルに従ってトレードするだけなので、誰でも気軽にシステムトレードを利用出来るようになりました。


しかし、一般公開されているシステムは、まさに玉石混交であり、表面上のリターンだけに気をとられ、
システムの選択を誤ると、大きな損失を抱え、痛い目を見る事になるので注意が必要です。


では、どうずれば本当に使えるシステムかどうか、判断出来るのでしょうか?


以下、ご説明致します。

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本当に優秀な投資システムの見分け方

近年、個人投資家でも気軽にシステムトレードを利用出来るようになってきた一方で、
システムトレードならではの新たな問題が生じています。


「システムトレードの問題点」


①過剰最適化(オーバーフィッティング)

検証の際、過去のデータをもとに、過剰なパラメーター調整をする事により、ほとんど損失(ドローダウン)が無く、高利回りを実現する、一見すると「夢のシステム」が出来てしまいます。

これが過剰最適化(オーバーフィッティング)で、簡単に言うと、過去の結果が分かった上で、パラメーターを調整して「答え合わせ」をしているようなものです。


しかし、この過剰最適化された「夢のシステム」の大半は、当然ですが、ある市場の過去の一定期間しか通用せず、将来への再現性が低く、現実には全く役立たず、多大な損失をもたらす危険性のあるシステムです。


特にシステムトレード後進国の日本では、このように過剰最適化されたシステムが大半を占め、システムトレードは危険とか、儲からないという誤解が生じているのが現状です。


②自動売買のリスク

システムトレードで自動売買を行う場合、一番怖い部分として、自動売買は完全に機械任せのプログラムなので、システムに問題がある場合でも、機械的に売買を続けてしまう恐れがあります。


特に短期売買の場合、それに気付かずにいると、思わぬ損失を被る危険性があります。


また、プログラムの知識がないと、そういった問題が起きた場合に、
ほとんど対処できない可能性があります。


③タイムラグ

自動売買でなくシグナル配信を利用した場合の問題点として、シグナルに忠実に従うことが難しいことがあります。


特に、短期売買のリアルタイム配信を利用している場合、業者からメール等でエントリーや手仕舞いのシグナルが届きますが、そのシグナルを受信して実際に取引をするまでには、どうしてもタイムラグが発生してしまいます。


特に相場変動が激しい場合、ちょっとしたタイムラグでも、業者が指示するエントリーの価格から、かけ離れた価格になってしまいます。


その結果、指示通りにエントリーが出来なくなり、再現性のあるトレードが出来なくなってしまうというデメリットがあります。


特にFXの場合、日本時間の深夜~早朝にかけて相場が大きく動くため、その時間帯にシグナルが集中する傾向にあり、専業トレーダーでもない限り、シグナル配信通りにトレードする事は、困難です。


④取引コスト

取引コストには、主に売買手数料とスリッページ手数料(注文価格と約定価格のずれ)がありますが、システムトレードには短期売買のシステムが多く、たとえ1回あたりの取引コストはそれ程大きくなくても、トレード回数が増加すると、大きな負担となります。


例えば、取引手数料が、エントリー時に売買金額の0.1%、決済時に0.1%かかったとすると、一回のトレード(エントリー+決済)につき、往復で売買金額の0.2%の手数料が発生します。


もし年間100回のトレードが発生したとすると、1年間で、20%(=0.2%×100)もの手数料が発生します。


よって、仮に期待収益が年利20%のシステム(手数料考慮せず)があったとしても、取引手数料が年間20%かかるならば、手数料控除後の年利は0%になってしまい、まったく儲からないシステムとなってしまうのです。


このように取引コストによって、システムの優位性が打ち消される事があります。


以上の4点が、システムトレードの代表的な問題点となります。



米国のシステム検証を専門とする調査機関によると、一般公開されているシステムトレードの大半は、上記のいずれかの問題を抱えているとの事です。


このような問題のあるシステムトレードを誤って選択してしまうと、安定した利益は期待出来ないどころか、大きな損失を抱えるリスクさえあります。


特に日本でのシステムトレード普及率は欧米と比較して非常に低く、1%程度と言われており、大きく遅れを取っているだけでなく、システム検証専門の調査機関も育っていないので、
日本で公開されているシステムの成績を、そのまま鵜呑みにする事は、
大変危険だと思います。


よってシステムを選択する際は、最低限、これらの問題点に対して、適切な対応を行っているかを事前に確認するようにした方が良いでしょう。


では、これらの問題を解決した、
信頼性の高いシステムを入手するには、どうすれば良いのでしょうか?


我々が実践している解決策を、以下、簡単にご紹介します。


システムトレードの問題点とその解決策
問題点 解決策
過剰最適化 「再現性のチェック」
・ 一つの市場だけでなく、複数の市場の、長期データで検証する
・ テクニカル指標のパラメーターを変動させても優位性を維持出来るか?
・ バックテストだけでなく、必ずウォークフォワードテストも行う。
自動売買のリスク 自動売買ではなく、シグナル配信にする事で、システムトラブルを回避。
心理的リスクの回避 日足ベースで分析を行い、終値あるいは寄り付き等の決まったタイミングで売買する事で、タイムラグが発生しないようにする。
取引コスト 余裕をもって取引コストを設定し、ドローダウンやリターンを厳しく想定。

これらを踏まえ、当社はトレーディングシステムの開発を専門とする米国MIT(マサチューセッツ工科大学)出身のプログラマーと共同研究を行い、上述の問題点を全てクリアし、高い再現性と安定的なリターンを実現するシステムの開発に成功しました。


それが以下のシステムです。

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高度な安定性を追求した、優良システムの実例

「日経225構成銘柄ロングショート戦略」

運用手法

日経平均株価を構成する225銘柄のうち、売られ過ぎ銘柄と買われ過ぎ銘柄を、週二回、主にオシレーター系テクニカル指標を用いて、定量的に評価し、売られ過ぎ銘柄を買い、買われ過ぎ銘柄を売る事で、相場環境に捉われず、恒常的なリターンを狙う。


検証条件

検証条件
投資対象 日本株(日経平均株価を構成する225銘柄)
検証期間 2000年1月~2014年1月
投資頻度 原則週二回(月、水)、始値で成行注文
ポジションサイズ 各銘柄につき総資金の20%ずつ、最大5銘柄保有
開始資金 200万円(丸代金)
取引手数料 0.1%(1トレードあたり)

過去の実績

資産曲線

リターン表

ドローダウン推移

統計分析一覧

リターン/リスク分析
初期投資額 2,000,000 リスク調整済み年利(RAR) 53.44%
最終資産総額 124,721,269 最大ドローダウン(MAXDD) -20.47%
総純利益(Net Profit) 122,721,269 リカバリーファクター 11.54
Net Profit 6136.06% CAGR/MaxDD 1.67
エクスポージャー 63.96% RAR/MaxDD 2.61
リスク調整済み総純利益 9593.91% プロフィットファクター 1.5
平均年利(CAGR) 34.18% ペイオフレシオ 1.15
トレード分析
全トレード
全トレード ロング(買い) ショート(売り)
トレード数 5,876 3,704 (63.04 %) 2,172 (36.96 %)
1トレードの平均損益 20,885.17 19,148.22 23,847.26
1トレードの平均損益率 0.48% 0.49% 0.47%
平均保有日数 4.24 4.34 4.07
勝ちトレード
勝ちトレード ロング(買い) ショート(売り)
勝ちトレード数(勝率) 3,318 (56.47 %) 2,087 (35.52 %) 1,231 (20.95 %)
総利益 370,183,312.1 229,838,809.3 140,344,502.8
1トレードの平均利益 111,568.21 110,128.8 114,008.53
1トレードの平均利益率 % 3.22% 3.35% 3.00%
平均保有日数 3.87 3.94 3.75
負けトレード
負けトレード ロング(買い) ショート(売り)
負けトレード数(負け率) 2,558 (43.53 %) 1,617 (27.52 %) 941 (16.01 %)
総損失 -247,462,043.1 -158,913,798.5 -88,548,244.57
1トレードの 平均損失 -96,740.44 -98,276.93 -94,100.15
1トレードの平均損失率 % -3.07% -3.20% -2.84%
平均保有日数 4.72 4.85 4.49

トレード実例

「トレード実例①」ショート(空売り)トレード

「トレード実例②」 ロング(買い待ち)トレード

「トレード実例③」 ロング(買い待ち)トレード

必要投資金額

総資金200万円以上が推奨される

最低売買単位の問題から、投資金額が小さいと資金効率が低下するためですが、信用口座で約3倍のレバレッジをかける前提であれば、70万円程度から開始することは可能です。


当システムの特徴

ミドルリスクハイリターン

平均年利(複利)が+34.18%、14年間の最大ドローダウンは-20.47%であり、
ミドルリスクハイリターン型のシステムと言えるだろう。


下落時に非常に強い
株価暴落期 2000/3~2002/10 2007/10~2009/3
下落期間 2年7ヶ月 1年6ヶ月
日経225のリターン -59% -60%
S&P500のリターン -51% -58%
当システムのリターン 281% 86%

00~02年の「ITバブル崩壊」、07~09年の「サブプライム・リーマンショック」など、
暴落相場において大きな利益を挙げており、下落相場に強いロジックと言える。


過剰最適化リスクが低い

絶対的なパラメーターではなく、相対的なRankingにより、売買銘柄を定期的にRotationさせるシステムのため、市場環境の変化に対応でき、過剰最適化のリスクを大幅に抑制するよう設計されている。また日本市場だけでなく、米国市場等の他市場の検証でも同様の有用性が示されており、普遍性を持ったシステムと言える。


配信頻度

原則、週二回(火、土)シグナル配信。
(ただし、休日や売買シグナルが発生しない場合、配信はありません。)
シグナル発生日の翌取引日(月、水)の始値でEntryとし、タイムラグの発生を防止。


総括

原則、週二回(火、金)シグナル配信。

(ただし、休日や売買シグナルが発生しない場合、配信はありません。)
シグナル発生日の翌取引日(月、水)の始値でEntryとし、タイムラグの発生を防止。


日経225ロングショート概要
システム概要
平均年利(複利) 34.18%
最大ドローダウン -20.47%
勝率 56.47%
Profit Factor 1.5
シグナル配信頻度 原則週2回
(火、土)
投資対象 日経225
構成銘柄
一般的サービスとの比較
一般的な
シグナル配信
当シグナル
配信
再現性 低 い 高 い
過剰最適化
リスク
高 い 低 い
取引手数料 考慮せず 0.1%/トレード
タイムラグ あ り な し
安定性 低 い 高 い
下落相場 苦 手 得 意

料金

サービス名 決済方法 料金
日経225構成銘柄
ロングショート戦略
クレジットカード 月額料金9,800円(税込)
銀行振込 ・半年間で、52,000円(11.5%割引)
・1年間で、98,000円(16.6%割引)

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シグナル配信見本

スペシャル特典

上述の「日経225構成銘柄ロングショート戦略」は、ヘッジファンドの代表的な投資戦略のひとつ、
「株式ロングショート戦略」を更にブラッシュアップし、定期的なシグナル配信という形で
ご提供しております。


しかし、ヘッジファンドが実践する投資戦略はこれだけではなく、最終的には、様々な投資戦略を組み合わせて、ポートフォリオを構築する事が重要です。


そこで、ヘッジファンドを中心とする国際分散投資について詳細に解説したマニュアルを、
日経225構成銘柄ロングショート戦略」のシグナル配信サービスを申し込まれた方を対象に、
特別に無料贈呈させて頂きます。

スペシャル特典『国際分散投資マニュアル』目次 

このマニュアルには、一般書籍等では、入手出来ない貴重なノウハウが満載ですので、
是非この機会にご活用頂ければと思います。



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開発者紹介

プログラマー ケビン・チャン

プログラマー ケビン・チャン

1995年: 台湾大学電機工程学研究所卒業

卒後~2000年: 米国 MIT(マサチューセッツ工科大学)にて
投資システムを研究開発

2001年~2010年: Foxconn入社 プログラム部門のmanagerとして勤務

2010年~: 投資システムの開発会社設立。現在に至る。

投資顧問 上野 ひでのり

投資顧問 上野 ひでのり

株式会社ネクストコンサルティングCEO

サヤ取り投資クラブSIGMA代表

投資戦略研究所アルファエッジ所長


早稲田大学第一文学部心理学専修卒業。

米国NLP協会認定NLPプラクティショナー。

株式会社リクルート勤務を経て、ITベンチャー2社の株式上場に事業部長職として貢献。


97.2%の勝率(2005年8月25日~2006年7月31日)を誇った上野式サヤ取りの普及・情報提供活動を行うため2007年2月に株式会社ネクストコンサルティング設立。


同年7月に投資顧問業登録。同年9月の金融商品取引法の施行により投資助言・代理業となる。

■書籍出版

「株式サヤ取り入門 確率論に基づく「上野式」でシンプル投資」

2008年4月7日発行 出版社:パンローリング株式会社

■セミナー実績

<証券会社・各種ブローカー主催セミナー>

UHG(USSひまわりグループ)主催セミナーと参加者数

2008/04/05
【大阪】「確率論を基にした勝率97.2%の上野式サヤ取り講座」 70名
2008/04/19
【福岡】確率論を基にした勝率97.2%の上野式サヤ取り講座 50名
2008/06/07
【東京】確率論を基にした勝率97.2%の上野式サヤ取り講座 100名
2008/06/21
【名古屋】確率論を基にした勝率97.2%の上野式サヤ取り講座 70名
2008/07/19
【福岡】確率論を基にした勝率97.2%の上野式サヤ取り講座
【応用編】 40名
2008/08/09
【東京】第2弾!!上野式サヤ取り講座【応用編】 120名
2008/09/13
【東京】UHGのサヤトレーダー養成プロジェクト<有料> 30名
2008/09/27
【大阪】UHGのサヤトレーダー養成プロジェクト<有料> 30名

以降、2012年度まで、無料、有料を含め、計27回開催


2011年11月26日には、みずほ証券本店にて、日経CNBCレギュラー・コメンテーター・信州大学経済学部教授の真壁昭夫氏とのコラボレーション企画で80名を動員

その他、北辰物産、エイチ・エス・フューチャーズ等主催セミナーなどで多数講演

<自社主催セミナー>

2008年から2014年まで、有料・無料を含め約120回講演

開発の経緯 ~我々の志~

我々は、欧米人や華僑のマネーに関する知恵を更にブラッシュアップし、
日本人にも理解してもらうための活動をライフワークとして続けています。


日本の銀行・証券会社のファンドマネージャーの能力レベルは、欧米から10年以上遅れており、そんな運用主体の投資信託などを買っても結果は見えています。


日本人独特のマネー罪悪感や金融教育の欠如が邪魔をして、大衆も金融専門家も、大きく世界に遅れを取っているのです。


欧米の投資ファンドでは、ノーベル経済学賞を受賞した天才が運用の基礎理論を構築し、
有能なファンドマネージャーが極限まで徹底的に利潤を追求します。


マネーの蓄積(お金儲け)は、定期預金では実現しませんし、かといってギャンブルのような偶然性に左右されてはいけません。


そこで今回、欧米の投資ファンドが採用している投資戦略を分析した上で、更にブラッシュアップし、科学的で成功確率の高い資産形成法として、遂に当システムトレードの開発に成功しました。


当システムは、統計的に明確な裏付けがあり、従来のシステムトレードの問題点を克服し、
欧米の優秀なシステムに勝るとも劣らない出来栄えになっていると自負しております。


我々はマネーを徹底的に科学し、当サービスを通じ、我々と関わる全ての方々に、
この強力な資産形成方法を提案して参ります。


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